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2021-01-18 16:04我記得老師在講相關(guān)系數(shù)時說相關(guān)系數(shù)的絕對值越小相關(guān)性越小，在portfolio講義中提到higher corelation 導(dǎo)致less diversification，所以答案不是應(yīng)該選相關(guān)系數(shù)是0嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-01-18 16:36
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
如果X增加，Y一定也增加，此時兩者的相關(guān)性為+1
如果X增加，Y一定減少，此時兩者的相關(guān)性為-1
如果X增加，Y的變動與X沒有線性關(guān)系，此時兩者的相關(guān)性為0
以上說明相關(guān)系數(shù)絕對值越大，相關(guān)性越強
分散化最優(yōu)是相關(guān)系數(shù)最小為-1時。例如課上講的兩個資產(chǎn)做投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會最小，因為最后一項可以達到最小。
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