王同學
2021-01-18 16:47這道例題中 active risk=TEV=5%, risk aversion=0.05%,,alpha=2%,用Utility=alpha-risk aversion*tev^2=2%-0.05%*5%*5%=1.9998%,不等于上面說的0.75%啊，他們不用%算的差太多了，為什么呢，哪里出問題了？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-19 14:29
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同學你好，是你算錯啦，請看下圖
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