戴同學(xué)
2021-01-18 20:44老師,為何825M是對應(yīng)的損失總額
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2021-01-21 15:50
該回答已被題主采納
從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕嵌葋砜矗瑧?yīng)該加一句話,一旦發(fā)生違約事件,LGD=100%,即資產(chǎn)總額是全損的。
-
回復(fù)Crystal:EL=PD*LGD*EAD=3%*825=24.75是總損失吧,然后用這個值再除以5%平均。為啥總損失是825.
