曲同學(xué)
2021-01-19 14:16老師您好,請問這樣理解對么,tail risk 是包括 known unknown 和 unknown unknown 的,或者說tail risk由known unknown和unknown unknown組成?
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-19 18:26
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同學(xué)你好,tail risk是指那些低頻高損的極端事件,并不是說由unknown unknown,known unknown組成,而是這種事件發(fā)生的概率非常低,但是一旦發(fā)生損失巨大,是economic capital都不能覆蓋得了的。
