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2021-01-19 14:18老師好,根據(jù)答案解析,Treynor ratio應(yīng)該不適用于NOT WELL DEVERSIFIED PROFOLIO,那這題為什么還選擇Treynor ratio呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-01-19 17:40
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同學(xué)你好,答案選的是B,sharpe ratio。
