皮同學(xué)
2018-04-11 14:26capm模型里面不是re=rf+貝塔*（rm-rf）么，這里的rm是整個(gè)市場(chǎng)的收益，那為什么題中用equity risk premium 來(lái)代表這里的（rm-rf），也就是說(shuō)rm-rf是整個(gè)市場(chǎng)的risk premium，而不是單個(gè)equity啊，謝謝老師
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-04-11 15:15
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同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的，如果嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)的說(shuō)，確實(shí)是這樣的。但二級(jí)的教材上并不是那么嚴(yán)謹(jǐn)，通常equity risk premium和rm-rf在題目里是通用的。
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