王同學(xué)
2021-01-19 19:19B選項有點沒懂,可以再詳細(xì)講解嘛
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-01-20 14:58
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同學(xué)你好,這道題目選的是錯誤選項,附圖是市場風(fēng)險準(zhǔn)備金的計算公式,其中VaR average就是在前面60天平均VaR值和過去一天的VaR值中取大,所以B選項是考慮在內(nèi)的,也就不選了。
