喬同學(xué)
2021-01-20 08:26老師，我想請(qǐng)問一下C選項(xiàng)：題目中說的是把任何置信區(qū)間的轉(zhuǎn)換為99%的置信區(qū)間，這在技術(shù)上是可行的啊~另外，為什么平方根法則不能除只能乘?。坷蠋熤v的有點(diǎn)沒太理解，謝謝！
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-20 15:08
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同學(xué)你好，首先在96年修正案中市場風(fēng)險(xiǎn)的置信水平規(guī)定是99%。其次關(guān)于置信水平的轉(zhuǎn)換，如果是基于正態(tài)分布，那么原則是可以的，但如果歷史數(shù)據(jù)并不符合正態(tài)分布，該銀行計(jì)算VAR不是選用delta normal而是采用歷史模模擬法等，那么置信水平轉(zhuǎn)換在這里就不適用了。
關(guān)于平方根法則，在滿足正態(tài)分布的情況下，是可以有年轉(zhuǎn)換為日，或者日轉(zhuǎn)化為年，視頻中老師這里說的不是很準(zhǔn)確。
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