啊同學
2021-01-20 10:17請問老師和書上這兩種算法是否有沖突？沒太懂，如果BI=325又是怎么算的？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-01-20 15:17
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同學你好，這兩種算法是一致的，比如是325億歐元，0到1 bn的部分，按12%的比例；大于1且到30 bn的部分按15%的比例，超過30 bn則按18%的比例，則BIC=1*12%+（30-1）*15%+（32.5-30）*18%，注意計算出來的結(jié)果的單位是十億歐元。
老師這里的例子也是類似，1到10億，為12%，大于10億的15億部分屬于1<=30，也就是乘以18%。
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追問
但是老師寫的分別是10和25，他把它們都擴大了十倍，這個跟表里面以10億為單位完全不符呀，應該是1和2.5分別乘以12%和15%吧？
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追答
前面已經(jīng)提醒了注意看單位了哦，表格里單位是bn，也就是十億，所以0到1bn，其實就是0到10億。老師這里舉的例子是25億，那么1-10億用12%是沒有問題的，只是算出來的BIC的單位就是億而不是十億了。
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