啊同學(xué)
2021-01-20 15:14請(qǐng)問老師，5%的lognormal var和95%的log var為什么是相等的？就像第五題這樣，如果換城是5%和95%的normal var，他們的數(shù)值也應(yīng)該都是1.65嗎？我畫的這兩個(gè)損失分布圖對(duì)嗎？在題里面都不用考慮他們的正負(fù)數(shù)，直接帶絕對(duì)值就可以了嗎？ 還想請(qǐng)問老師，VaR值也不滿足次可加性呀，第三個(gè)題里面為什么不能選c，c選項(xiàng)不應(yīng)該也是他很重要的一個(gè)缺陷嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-01-21 11:18
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“請(qǐng)問老師，5%的lognormal var和95%的log var為什么是相等的？就像第五題這樣，如果換城是5%和95%的normal var，他們的數(shù)值也應(yīng)該都是1.65嗎？“
他們其實(shí)嚴(yán)格意義上來說應(yīng)該是不一樣的，但是我們都知道var值是衡量損失的，如果你的顯著性水平是95%，那么就意味著var肯定不是表示損失的，var就沒有意義了，所以我們后來在表達(dá)的時(shí)候大家都默認(rèn)如果是比較大的概率，那么他就是置信水平，小的概率就是顯著性水平。
”我畫的這兩個(gè)損失分布圖對(duì)嗎？在題里面都不用考慮他們的正負(fù)數(shù)，直接帶絕對(duì)值就可以了嗎？“
是的。
”還想請(qǐng)問老師，VaR值也不滿足次可加性呀，第三個(gè)題里面為什么不能選c，c選項(xiàng)不應(yīng)該也是他很重要的一個(gè)缺陷嗎？“
是的呀，但是你看一下第三個(gè)選項(xiàng)連起來說的不是var滿足次可加性嗎，這個(gè)說法是不對(duì)的，應(yīng)該是is not。
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