趙同學(xué)
2021-01-20 19:28這兩個(gè)等式的原理是什么？不懂
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-01-21 11:04
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同學(xué)你好，就是份數(shù)的“加權(quán)平均”
w1份的債券1和w2份的債券2，可以擬合出1份債券3（每一期的現(xiàn)金流一一對(duì)應(yīng)）
其中債券1在第一期的現(xiàn)金流是100，債券2在第一期的現(xiàn)金流是0，債券3在第一期的現(xiàn)金流是6。
剛剛說(shuō)了：w1份的債券1和w2份的債券2，可以擬合出1份債券3，那么第一期的現(xiàn)金流應(yīng)該滿足：w1*100+w2*0=1*6
第二個(gè)等式同理
就是簡(jiǎn)單地復(fù)制思想
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