王同學(xué)
2021-01-20 19:35為什么在bad times時,low beta assets會有positive payoff, assets making losses有很高的beta?如何理解?
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2021-01-22 17:27
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同學(xué)你好，不是這個意思，是這樣的，假定有一個資產(chǎn)，在經(jīng)濟不景氣時期，可以產(chǎn)生收益，說明這個資產(chǎn)應(yīng)該與大盤之間的緊密程度是比較低的，因此它的beta值就會比較低，這樣在經(jīng)濟好的時候，由于它的beta比較小，自然收益就不會太高了
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