周同學(xué)
2021-01-20 19:41老師你好 想問下這張損失分布圖上,ULp=希格碼 loss,是代表 組合資產(chǎn)的unexpected loss是等于這整個損失分布圖上的損失的標(biāo)準(zhǔn)差嗎
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1個回答
Cindy助教
2021-01-22 17:28
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同學(xué)你好,可以這么理解的,很棒很棒
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追問
老師 這個unexpected loss等于loss的波動率 我有點不太理解 怎么loss會等于波動率呢?這是實證結(jié)論嗎還是推理可以得出呢
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追答
同學(xué)你好,波動率有兩種形式,一種是百分比的形式,還有一種是金額的形式,這里的UL就是金額形式的波動率,它的定義就是這樣的,UL的公示也是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的算法得出來的,至于背后的過程,實在是太復(fù)雜,我們不要求知道的,直接記住公示就可以啦
