簡同學(xué)
2021-01-20 21:28老師您好，關(guān)于在期貨市場上鎖定利率的問題，如果利率在未來某個(gè)時(shí)間段下降了，那么對于lender來說，可以到期貨市場short 一份利率合約，從而在期貨市場賺錢。但是如果利率市場是往上漲的話，對于lender來說，利率市場收到利息更多，在期貨市場就虧了，而且要支付（K- S）這么多給合約對手，那么這個(gè)策略也有少賺的風(fēng)險(xiǎn)了？或者說是不是期貨市場做空市場利率的策略本質(zhì)上是為了鎖定K，就是保證賺到K就算贏了？請老師幫忙指點(diǎn)，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-01-21 17:26
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同學(xué)你好，你的出發(fā)點(diǎn)有點(diǎn)問題。
首先：這個(gè)是FRA，是一種遠(yuǎn)期。不是期貨。
你最后的理解是對的，lender只是為了鎖定K。
可以參照你的上一個(gè)提問。關(guān)于FRA在T1時(shí)刻的兩種選擇
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