ketonsi
2021-01-21 17:501??用費率形式計算BCVA時,ENE是取正值還是負值? 2??在一次性計算CVA時,為什么使用對counterparty的LGD,對方給我造成的損失,不應(yīng)該使用的是party的LGD嗎?
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1個回答
Cindy助教
2021-01-25 11:58
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同學你好,第一個問題,費率形式計算BCVA時,ENE是取正值
第二個問題,在一次性計算CVA時,CVA=PD*LGD*EAD,其中,EAD是我方的敞口,PD和LGD都是對手方的。PD是對手方的違約概率,LGD是對手方違約給我造成的損失,具體取值完全取決于對手方的違約情況,所以這個LGD不是我方的,而是對手方的
