啊同學(xué)
2021-01-22 16:33請老師講一下第五題的違約概率是怎么計(jì)算的？我用了兩個(gè)方法計(jì)算違約概率都算不出來答案的數(shù)字
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-22 19:20
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同學(xué)你好，組合的預(yù)期損失等于單個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期損失加總，資產(chǎn)1的預(yù)期損失等于85*12%×45%
資產(chǎn)2的預(yù)期損失等于112*14%×45%
最后兩個(gè)加總就是組合的預(yù)期損失啦，具體的計(jì)算結(jié)果老師就不寫啦
不用看答案的.做法，那個(gè)太復(fù)雜了
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