王同學(xué)
2021-01-23 00:40可以再講一下linear programming控制risk的原理嘛？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-25 10:16
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同學(xué)你好，linear programming構(gòu)造組合的時(shí)候，不同行業(yè)的股票配置的權(quán)重和基準(zhǔn)是保持一致的，比如A行業(yè)，在基準(zhǔn)中的權(quán)重是10%，那么在組合中，A行業(yè)的配置比重也是10%。由于做到了和基準(zhǔn)一一匹配，這種方法選出來(lái)的組合和基準(zhǔn)也是最接近的，并且由于充分考慮到了基準(zhǔn)，整體的風(fēng)險(xiǎn)也是可控的
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