簡同學(xué)
2021-01-23 22:33對于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來對沖利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？如果公司要在六個(gè)月后發(fā)債，事先預(yù)判六個(gè)后利率上浮從而增加財(cái)務(wù)成本，那么為了對沖利率的上浮，就會(huì)和對手簽訂未來六個(gè)月生效的互換合約，即公司向?qū)κ种Ц豆潭ɡ剩ɡ矢鶕?jù)雙方實(shí)力談判），同時(shí)收取對手的浮動(dòng)利率（如果利率上浮高于談判的固定利率就賺錢）。再假設(shè)，時(shí)間來到六個(gè)月之后，利率沒有像預(yù)期的那樣，反而下降了，那么這份合約還要繼續(xù)履約嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-01-25 10:12
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同學(xué)你好，前面理解的不錯(cuò)。
“再假設(shè)，時(shí)間來到六個(gè)月之后，利率沒有像預(yù)期的那樣，反而下降了，那么這份合約還要繼續(xù)履約嗎？”
一般來說合約簽訂了，就要按要求履約，如果不按要求，就可能出現(xiàn)違約等信用風(fēng)險(xiǎn)
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