明同學(xué)
2021-01-24 15:12老師，這題如果用計(jì)算器，把trade1 和2當(dāng)成x和y輸入，不是能計(jì)算ρ嗎？然后用ρ和n那個(gè)公式，為什么不可以？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-25 14:34
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同學(xué)你好，計(jì)算相關(guān)系數(shù)rho，需要知道協(xié)方差，還有各自的標(biāo)準(zhǔn)差，這些計(jì)算起來都是比較麻煩的呀
而這道題，直接根據(jù)凈額結(jié)算的性質(zhì)，用有凈額結(jié)算的敞口除以沒有凈額結(jié)算的敞口，不就可以得到凈額結(jié)算因子了嘛
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追問
用計(jì)算器，2nd+8，是可以得出ρ的，但是這么計(jì)算得出的結(jié)果不對，請問我這種方法是錯(cuò)在哪里了呀？
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追答
同學(xué)你好，可能有一個(gè)一級的知識(shí)點(diǎn)你忘記了，用金融計(jì)算器按住來的rho，叫做線性相關(guān)性，這里我們衡量的交易之間的相關(guān)性，不一定是線性相關(guān)性的，所以你用金融計(jì)算器的做法是不對的
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