丁同學(xué)
2021-01-25 07:47在課后題case1的表格中，每只股票對(duì)應(yīng)的不同執(zhí)行價(jià)格都有call和put的期權(quán)價(jià)格 實(shí)物中這個(gè)價(jià)格是用BSM模型算出的，還是市場(chǎng)競(jìng)價(jià)得出的呢？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-01-25 10:08
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同學(xué)你好！
實(shí)物價(jià)格是市場(chǎng)競(jìng)價(jià)得到的，和BSM模型略有區(qū)別，所以會(huì)觀察到volatility smile這樣的現(xiàn)象。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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