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2021-01-25 08:54請(qǐng)老師再講講,按著視頻中的邏輯,X越多,平均值越接近真實(shí)值,他倆之間的差也越小啊,平方之后更小,怎么會(huì)是X越多,方差越大呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-25 14:39
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同學(xué)你好,應(yīng)該這么理解,包含無(wú)關(guān)變量變量是不會(huì)導(dǎo)致系數(shù)估計(jì)量biased的,因?yàn)樵跇颖纠锩?,系?shù)估計(jì)量會(huì)無(wú)限趨近與其總體真實(shí)值,所以無(wú)關(guān)變量的系數(shù)估計(jì)量也會(huì)無(wú)限趨近于0,但是包含了無(wú)關(guān)變量(模型整體變得復(fù)雜),使得估計(jì)模型參數(shù)時(shí)的不確定性增加,也就是增加了系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)誤隨著方差的增大而增大)。
