第同學(xué)
2018-04-12 07:46請(qǐng)老師解釋下本題，我記得講課時(shí)老師說(shuō)在at-the-money 附近來(lái)回移動(dòng)是一直需要hedge的
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-12 09:19
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學(xué)員你好。沒(méi)錯(cuò)，在at the money的時(shí)候，delta變化比較敏感，可能一直需要調(diào)倉(cāng)，但這道題問(wèn)的是哪個(gè)花錢(qián)多，資金占用成本大？那就應(yīng)該選花錢(qián)最多的，當(dāng)in the money的時(shí)候，delta比較大，導(dǎo)致我用來(lái)對(duì)沖購(gòu)買的股票比較多。所以應(yīng)該選B
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