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2021-01-25 17:56在這里，異方差為什么不會(huì)影響無(wú)偏和一致性呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-26 10:18
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同學(xué)你好，關(guān)于一致性和無(wú)偏性這兩個(gè)性質(zhì)的數(shù)學(xué)證明中只需要用到5個(gè)關(guān)鍵假設(shè)中的第一個(gè)，也就是殘差項(xiàng)的期望值為0，是不涉及到第2個(gè)假設(shè)，即同方差的假設(shè)。所以存在異方差，也就是違背第二個(gè)假設(shè)是不影響這兩條性質(zhì)的。但因?yàn)榭荚嚥灰笠恢滦院蜔o(wú)偏性的證明，以及其過(guò)程確實(shí)也比較復(fù)雜，所以直接記結(jié)論即可。
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