簡同學
2021-01-25 22:35這道題可以這解答嗎，就是這種組合策略，在賣出看漲期權時，賣出的K2較大，如果股價低于K2，那么期權買方不行權，那么賣出方最大收益就是premium，就是3,而又因為同時買入看漲期權，就守住了因賣出看漲期權導致無限損失，也就是變成有最低損失，那么就是購買期權的premium就是5，但是因為賺到了賣出的看漲期權3塊，一進一出，所以最低損失就是2。
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1個回答
Adam助教
2021-01-26 11:37
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同學你也好，可以呀。
當然比較準確的如下
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