Elvis
2021-01-26 03:42請問講義中的copula, gaussian copula和david li copula有什么區(qū)別和聯(lián)系
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2021-01-26 10:53
該回答已被題主采納
copula是一個(gè)總稱，主要說的是用相關(guān)系數(shù)矩陣連接起各個(gè)分布的紐帶就是copula。所以他的構(gòu)成也就是兩部分，一個(gè)是分布的表達(dá)式（pdf、cdf、pmf），一個(gè)是分布之間的相關(guān)系數(shù)矩陣。
高斯copula是copula的一種，說的是分布用的都是正態(tài)分布。
大衛(wèi)李copula是由兩個(gè)正態(tài)分布和一個(gè)相關(guān)系數(shù)組合成的，就是我們講義中畫的立體的圖形。
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回復(fù)Crystal：老師，大衛(wèi)李copula 只能由兩個(gè)正態(tài)分布組成，不能由兩個(gè)以上組成，也不能形成相關(guān)性矩陣，是么
趙靈兒
2023-08-10 17:46該回答已被題主采納
大衛(wèi)李copula 只能由兩個(gè)正態(tài)分布組成，不能由兩個(gè)以上組成，也不能形成相關(guān)性矩陣，是么
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