陳同學(xué)
2021-01-26 07:58第一道題折現(xiàn)，第二道題不折現(xiàn)是因為黃色筆標(biāo)注的理由嗎？n第三幅圖折現(xiàn)的方法，我不懂答案的方法，我的寫法正確嗎？
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1個回答
Adam助教
2021-01-26 11:42
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同學(xué)你好，
對的
要求“settlement交割”，即對未來發(fā)生的損益進(jìn)行折現(xiàn)。
但是如果按照你的第三幅圖寫的方式折現(xiàn)，這樣計算會比較麻煩，所以為了簡化交易流程，就形成了一種交易慣例：單利折現(xiàn)。
也就是答案中寫的那樣。
at the end of the sixth month。這里說的并不完全準(zhǔn)確，應(yīng)該是：在第六個月發(fā)生的理論上的payoff。這里就是“未來發(fā)生的損益”
這題明確了時間點，所以不需要折現(xiàn)。
如果是問settlement，那就要折現(xiàn)了
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追問
什么交易情況下可以用單利折現(xiàn)?
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追答
同學(xué)你好，在FRM中，志有FRA進(jìn)行settlement時才會使用單利折現(xiàn)
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