陳同學(xué)
2018-04-12 10:59答案是A。無風(fēng)險利率上升,股票價格會下降,對于歐式看跌期權(quán)來說,價格越跌越值錢,所以value應(yīng)該增加,應(yīng)該選C啊。
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-04-12 11:27
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同學(xué)你好,這個可以結(jié)合put call parity來記憶,也就是P+S=C+X/(1+Rf)T 所以P=C-S+X/(1+Rf)T 那當(dāng)Rf上升,X/(1+Rf)T就減小,所以P也減小
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明白了,謝謝老師
