陳同學
2018-04-12 11:481、這道題選C的原因是不是Actual確定的概率吧？ 2、但是二叉樹計算option也不需要spot price啊。公式是根據(jù)E(R)=πu(u-1)+πu(d-1)，πu和πu分別是上漲、下跌的價格，u和d是上漲下跌的概率。沒有spot price啊。不知道我的公式理解是不是對的？
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-04-12 14:54
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同學你好，1，恩，是的。
2，這里的spot price指的是當前的股票價格。比如現(xiàn)在10塊一股，u=1.1 d=0.9的話，那我認為一年后可能的股價是上漲到11塊或者下跌到9塊。因此我要求一年后的股價的話光知道u和d還不夠，還得知道當前的股價
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追問
那我公式理解得不對了。這四個參數(shù)到底分別是什么意思？1、u和d分別是一年后可能的股價是上漲或下跌的倍數(shù)，而不是11塊或者9塊。2、那πu和πd指的上漲或下跌的概率吧？
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追答
恩恩 是的 u和d分別是一年后股價上漲或下跌的倍數(shù) πu和πd指的是上漲或下跌的概率
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