ketonsi
2021-01-27 17:49講義上說(shuō)operational losses有fat tail,解析上說(shuō)沒(méi)有,到底有沒(méi)有?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-27 17:56
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同學(xué)你好,操作風(fēng)險(xiǎn)是肥尾。解析中說(shuō)的也是肥尾呀,最后一句“so the distribution is asymmetric (and fat-tailed)”說(shuō)的就是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是不對(duì)稱(chēng),且肥尾的。
