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2021-01-27 17:50請(qǐng)教老師,在這里的persistance,就是類似于均值回歸中的,對(duì)么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-28 13:10
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同學(xué)你好,不太一樣,這句話的實(shí)際含義是,如果fai值小于1,則AR(1)模型是協(xié)方差平穩(wěn),如果等于1,則AR(1)模型不是協(xié)方差平穩(wěn)。
