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2021-01-27 18:17在這有些迷糊了，Yt和Yt減去1，不是滯后1天么？它倆的方差怎么能是gama 0呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-28 13:13
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同學(xué)你好，開(kāi)篇第一句話就是fai的絕對(duì)值小于1，說(shuō)明他是協(xié)方差平穩(wěn)。對(duì)于協(xié)方差平穩(wěn)的時(shí)間序列yt來(lái)說(shuō)，yt和他的滯后期yt-1之間無(wú)序列自相關(guān)，也就是他倆相關(guān)系數(shù)為0. yt和yt-1之間的方差其實(shí)就是協(xié)方差，協(xié)方差等于相關(guān)系數(shù)*各自的標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)為0，則協(xié)方差也是0.
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