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2021-01-27 18:50請教老師,可以理解為AR描述的包含了MA模型中描述的觀測值之間的關(guān)系么?因?yàn)镸A描述的只是shock部分,而AR描述的比較全面……
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-28 13:15
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同學(xué)你好,不可以的,這兩個(gè)是不一樣的模型,另外,MA的模型中雖然解釋變量是殘差項(xiàng),但這個(gè)殘差項(xiàng)是滯后一期的殘差項(xiàng),AR模型是不沒有這個(gè)部分的。當(dāng)然,他們還有更多其他的區(qū)別,比如PACF和ACF不同等等。
