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2021-01-27 19:00在這里,不能說(shuō)是MA里面的Yt和Yt-2沒(méi)關(guān)系吧?如果是MA(2)那就和前一天的shork和前兩天的shork有關(guān)系啦?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-01-28 13:18
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同學(xué)你好,在MA模型中,它和滯后期是沒(méi)有關(guān)系的,比如yt和yt-2沒(méi)關(guān)系。yt只和隨機(jī)項(xiàng),也就是shock有關(guān)。另外,shock是一個(gè)隨機(jī)變量,前一天的shock和后一天的shock之間也是沒(méi)有關(guān)系的。本身shock或者說(shuō)殘差項(xiàng),他就是一個(gè)白噪聲,是沒(méi)有序列自相關(guān)的,也就是殘差項(xiàng)之間是沒(méi)有相關(guān)關(guān)系的。
