王同學(xué)
2021-01-27 19:591.可以再解釋一下cash flow at risk 的含義是什么嘛？老師講的沒太理解。 2. 請(qǐng)問cash flow at risk 和VaR之間有什么共性？區(qū)別又是什么呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2021-01-28 11:48
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同學(xué)你好，cash flow at risk指的是一定的置信水平下，現(xiàn)金流會(huì)出現(xiàn)的狀況，這筆現(xiàn)金流既可以是流入，也可以是流出。所以我們既要看右尾，也要看左尾。
VaR指的是一定的置信水平下，組合可能會(huì)虧損的情況，這個(gè)結(jié)果一定代表著虧損，所以在衡量的時(shí)候，我們看的是左尾的情況
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