孫同學(xué)
2021-01-28 01:05老師您好,根據(jù)第一節(jié)課程講到的VaR值的定義是,eg:每一天該公司有99%的可能性不會(huì)損失超過(guò)100miilion,那么這時(shí)候100million就是一個(gè)VaR值。但是在講到loss distribution曲線圖的時(shí)候,又說(shuō)明VaR值是該公司能夠承受的最大損失值,所以根據(jù)定義和曲線圖,100million在該定義中不一定是該企業(yè)能夠承受的最大損失值,但是確實(shí)是一個(gè)VaR值的定義,所以VaR值到底該怎么理解呢?謝謝老師解答!
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-01-28 09:52
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同學(xué)你好,VaR代表的是在一定置信區(qū)間內(nèi),公司在一定時(shí)間內(nèi)所能承受的最大損失。置信區(qū)間可以是99%,也可以是99.9%,時(shí)間范圍可以是一天,一個(gè)月或者一年,流動(dòng)性差的產(chǎn)品,選擇的時(shí)間區(qū)間一般會(huì)更長(zhǎng)一點(diǎn)。
