戴同學(xué)
2018-04-12 15:22老師您好，原版書習(xí)題reading 41第6題，P?不執(zhí)行為什么期權(quán)價(jià)值還是用0.2517折算，而P?執(zhí)行為什么就不用題目二叉樹給的價(jià)值8.4350進(jìn)行折算？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-12 18:08
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同學(xué)你好，因?yàn)槭敲朗狡跈?quán)，在year 1還需要做一次判定，當(dāng)期的option payoff和往期折現(xiàn)的option payoff取大。P+: 40-49.4, 不行權(quán)，所以還是0.2517; P-: 40-30.4=9.6>8.4350, 所以用9.6。
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