柴同學(xué)
2021-01-28 16:29the expected shortfall is coherent怎么理解?圖中ES=9.2是怎么算出來的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-01-28 17:31
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同學(xué)你好,
這個(gè)說的就是:ES滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)(四個(gè):單調(diào)性、次可加性、正齊次性、平移不變性)。
計(jì)算如下
