VICTORIA瑰
2018-04-12 16:23這個(gè)和callable bond在yield下降時(shí)候出現(xiàn)negative convexity區(qū)別在哪里
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-12 17:41
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學(xué)員你好。callable bond=bond-call,所以convexity是負(fù)的, convertible bond內(nèi)含認(rèn)股權(quán)證,即看漲期權(quán),可就是說(shuō) convertible bond=bond+call,所以convexity是正的
