王同學(xué)
2018-04-12 16:28老師， 您好！請(qǐng)問(wèn)在檢驗(yàn)時(shí)間序列自相關(guān)問(wèn)題時(shí)，為什么分子用的是殘差之間的相關(guān)系數(shù)， 而不是獨(dú)立變量X之間的相關(guān)系數(shù)？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-12 17:49
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同學(xué)你好, 當(dāng)存在時(shí)間序列自相關(guān)問(wèn)題的時(shí)候, 本質(zhì)上就是因變量的變化中有一部分被殘差的變化所解釋了，所以檢驗(yàn)用殘差間的相關(guān)系數(shù)。
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追問(wèn)
序列自相關(guān)不是X之間有相關(guān)性么？殘差是怎么解釋X的啊？
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追答
同學(xué)你好, 假設(shè)現(xiàn)在滯后2期的我能解釋今天的我，于是方程為Xt=bo+b1Xt-1+b2Xt-2+殘差。那么序列自相關(guān)就是說(shuō)在其他滯后項(xiàng)里面還有能解釋Xt的滯后期存在，而方程并沒(méi)有把他找出來(lái)作為解釋變量，那他還隱含在殘差中，于是殘差對(duì)Xt的解釋力度就很大，等于說(shuō)殘差事實(shí)上變成了解釋變量，于是我們通過(guò)r(殘差t, 殘差t-n) 逐個(gè)滯后項(xiàng)檢查，找到存在顯著相關(guān)性的滯后項(xiàng)并加入方程。
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追問(wèn)
明白啦 謝謝老師
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