吃同學(xué)
2021-01-29 10:31老師您好,解析我不是很明白,這個公式是哪里來的呀?怎么計算的呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-01-29 14:26
該回答已被題主采納
Market portfolio’s sharp ratio is 40%, the correlation between the market portfolio and the stock is 0.7, the stock’s sharp ratio is:
同學(xué)你好,這道題就是用CAPM模型來推導(dǎo)Sharpe ratio。具體步驟如下:
