吃同學(xué)
2021-01-29 10:47老師您好,REP是在哪里提到的呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-01-29 11:51
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同學(xué)你好,REP你是在哪里看到的?麻煩貼一下來源出處,謝謝。
本題的計(jì)算方法是利用APT模型來計(jì)算,APT模型的計(jì)算公式是E(rp)=a+β1[E(F1)-a]+β2[E(F2)-a]+……+βK[E(FK)-a]。在計(jì)算第一遍時(shí),沒有考慮surprise,也就是說按照預(yù)期的一些宏觀因素變量進(jìn)行預(yù)測(cè),但是由于真實(shí)宏觀因素變量與預(yù)期的之間存在差異,要加上這個(gè)差異引起的預(yù)測(cè)值變動(dòng)量。
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追問
老師我好像是在章節(jié)測(cè)試?yán)飫e的同學(xué)關(guān)于這道題的提問后,老師的回復(fù)里看見的
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追答
那麻煩同學(xué)貼一下完整的內(nèi)容,以方便解答,謝謝。
