朱同學
2021-01-29 15:08老師,麻煩問下pvbp是DD的一萬分之一倍還是一百分之一倍呢?DD不是利率變動1%時價格的變動嗎?
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1個回答
Kevin助教
2021-01-29 15:53
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同學你好!
兩種形式都是對的,原版書上的定義是:The money duration can be stated per 100 of par value or in terms of the actual position size of the bond in the portfolio.
考試遇到,需要具體問題具體分析。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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