杜同學(xué)
2021-01-29 16:33當(dāng)計(jì)算出beta(p) 后,為什么不可以代入數(shù)值到CAPM 模型 算出E(RP)呢? 如果這樣計(jì)算 和答案完全不一致
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-01-29 16:53
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同學(xué)你好,這里投資組合的收益率是存在一個(gè)alpha的,收益率是大于CAPM計(jì)算的收益率,所以不能用CAPM模型計(jì)算收益率。
