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2021-01-30 22:51均值VaR和零值VaR是怎么定義的？ 課件里面好像沒講到
所屬：RFP > 【公司理財(cái)篇】企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Linda助教
2021-02-03 11:53
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零值VaR，是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)度量風(fēng)險(xiǎn)，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失。
關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值偏離均值的相對(duì)損失，用均值VaR。
var也就是偏離一個(gè)基準(zhǔn)值的程度，通常指的是偏離均值的程度，通常的分子公式是（實(shí)際值-平均價(jià)值）^2，其中零值VAR是指實(shí)際獲得的收益率偏離最初價(jià)值的程度，公式的分母也就是（實(shí)際值-最初價(jià)值）^2。
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