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2021-01-30 22:51均值VaR和零值VaR是怎么定義的? 課件里面好像沒講到
所屬:RFP > 【公司理財篇】企業(yè)風險管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Linda助教
2021-02-03 11:53
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零值VaR,是以初始價值為基準度量風險,度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。
關(guān)注資產(chǎn)價值偏離均值的相對損失,用均值VaR。
var也就是偏離一個基準值的程度,通常指的是偏離均值的程度,通常的分子公式是(實際值-平均價值)^2,其中零值VAR是指實際獲得的收益率偏離最初價值的程度,公式的分母也就是(實際值-最初價值)^2。
