180****1971
2021-01-31 18:32sample selection bias和survivorship bias 的區(qū)別是什么，survivorship只是指公司作為樣本的時(shí)候嗎
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-01 17:22
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
舉例：你要預(yù)測(cè)萬科這只股票的走勢(shì)，于是你調(diào)用了2010-2018年的萬科股票歷史收盤價(jià)，回歸出來一個(gè)方程，現(xiàn)在你想檢測(cè)一下這個(gè)方程是否可以較為準(zhǔn)確的為你預(yù)測(cè)(站在2018年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)思考)將來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，于是你把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個(gè)方程，可以計(jì)算得到一個(gè)Y，計(jì)算的Y，此時(shí)你拿這個(gè)Y和真實(shí)的2019年的收益率對(duì)比一下，看看是否真的很接近，這個(gè)就是用2010-2018樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測(cè)一下。
（人為抽樣）樣本選擇偏差指的是樣本不能代表總體，例如現(xiàn)在要估計(jì)一下2010-2018年的整體中國(guó)股票市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，選擇的樣本一定是市場(chǎng)上存活的股票，掛掉的股票是不會(huì)抽樣到的，這個(gè)時(shí)候會(huì)高估真實(shí)的股票業(yè)績(jī)。
（市場(chǎng)形成）幸存者偏差是指活下來的代表不了總體。例如，有個(gè)index，由10只HF對(duì)沖基金組成，十年后，10只死了2只，然后我們將市場(chǎng)上其他2只基金補(bǔ)進(jìn)來，形成了新的index。此時(shí)這10只基金可以繼續(xù)在市場(chǎng)上存活，用這個(gè)新的index表示市場(chǎng)整個(gè)HF的情況，顯然有偏見，因?yàn)閽斓舻谋惶叱鋈チ恕?br/>
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
