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2021-01-31 23:49請問ppt51頁的replication里derivative的符號代表long和short是怎樣呢，90頁的call和put又是+代表long，這倆為啥是反的呢
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-02-01 10:27
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
附圖中，你說的這個公式“asset-riskfree asset=-derivative”中，“+”和“-”并不代表“l(fā)ong”“short”，公式中的“+”表示將兩類資產(chǎn)組合起來，然后在變形公式的過程中，“-”代表將資產(chǎn)去掉，不是go short。這個是例外。截圖1所示
除此之外，例如，C+K=P+S，這個公式中的“+”和“-”是代表long和short的。截圖2所示
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