木同學(xué)
2021-02-01 07:51老師 為什么回歸里的se是這樣求的 還不懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-01 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里不懂呀？這里其實(shí)直接記住公式，關(guān)鍵是不要用錯(cuò)公式。
當(dāng)我們計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量時(shí)，它實(shí)際是對(duì)系數(shù)估計(jì)量beta做檢驗(yàn)，所以用的標(biāo)準(zhǔn)誤也是該系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是該系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n。這里的標(biāo)準(zhǔn)誤就是根號(hào)n，不是n-1，不要混淆了。
-
追問(wèn)
我就是不懂為什么回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤，是拿rss去除以n-k-1再開(kāi)根號(hào)，
-
追答
首先，標(biāo)準(zhǔn)誤其實(shí)就是均值的標(biāo)準(zhǔn)差，所以它和標(biāo)準(zhǔn)差的求法是一樣的，對(duì)于殘差項(xiàng)這個(gè)估計(jì)量來(lái)說(shuō)，它的公式可以參考附圖，這里用的是單元線性回歸來(lái)舉例，也就是只含有一個(gè)變量，即k=1. SEE和SER是一樣的，只是不同寫(xiě)法，都表示誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤。公式的分子就是RSS，分母是n-k-1，其實(shí)就是像我們求標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，分子是差異的平方和，分母是n。只不過(guò)對(duì)于殘差項(xiàng)來(lái)說(shuō)，一共有n個(gè)觀察值，而兩個(gè)估計(jì)的參數(shù)，b0的估計(jì)、b1的估計(jì)占了2個(gè)自由度，相當(dāng)于限制條件，所以就要對(duì)這部分進(jìn)行調(diào)整。
這里簡(jiǎn)單了解即可，SER的概念本身就不在考試要求范圍內(nèi)，如果嚴(yán)格要求數(shù)學(xué)推導(dǎo)的話，涉及到的知識(shí)點(diǎn)又超綱太多。
0
0
0
0
