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2021-02-01 19:34想問一下 short eurodollar這個是來hedge interest rate 上漲的風(fēng)險 那也就是說其實只有short position 因為LIBOR 上升 所以Quote下降 Price 下降 也就是說這個時候如果從什么都不做的話就有一個7500(0.03-0.02)100basis point * 25*3的損失 所以要short一個eurodollar??但可是LIBOR漲了呀?那怎么就gain了? 完全懵b
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1個回答
Adam助教
2021-02-02 09:57
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同學(xué)你好,
期貨是可以提前平倉的。
進(jìn)入空頭,約定未來以98賣,隨著價格下降到,平倉(進(jìn)入一個反向頭寸。進(jìn)入多頭,也就是約定以97買),這樣一買一賣就不用進(jìn)入最終的交割。凈賺1元
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追問
Exercise 3 的題目意思是一個公司借錢 3m,那利率從2%漲到了3% 那這樣的話 就等于在T1年這個時刻 這個公司相對于現(xiàn)在T0 多付 也就是損失了100*25*3=7500. 為了避免這個損失 我就要去short 也就是在T0確定在T1的時候賣出3% Eurodollars 這樣我就在T1 gain 7500
是這個意思嗎? -
追答
可以這么理解
