1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-13 09:32
該回答已被題主采納
問(wèn)的就是convexity adjustment。
eurodollar futures是固定的期限3個(gè)月,即0.25年,所以利率的鎖定期為0.25年,即FRA的結(jié)算日期是T2=T1+0.25
該回答已被題主采納問(wèn)的就是convexity adjustment。
eurodollar futures是固定的期限3個(gè)月,即0.25年,所以利率的鎖定期為0.25年,即FRA的結(jié)算日期是T2=T1+0.25