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Yvonne助教
2021-02-02 14:41
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同學你好,lognormal VaR是假設(shè)幾何收益率服從均值為μ,標準差為σ的正態(tài)分布,這里一年轉(zhuǎn)換成10天是要在收益率的部分進行轉(zhuǎn)換,并且均值不遵循平方根法則,求標準差的時候需要遵循平方根法則,正確的公式如下:
